Портфельное инвестирование

Наша доходность на сегодняшний день составляет 14% годовых в долларах

Как мы достигаем такой доходности?

Давайте разбираться, как это все делается.

У фондового рынка имеются различные фазы роста и падения. И каждая из них требует своего подхода. Нейронные сети помогают определить текущую фазу и вовремя перестроить портфель в случае изменения ситуации на рынке. Постоянно анализируются такие
показатели, как скорость изменения цен, динамика цен за прошлые периоды, динамика фондовых индексов различных стран и секторов, а также фундаментальные показатели, такие как индекс промышленности, уровень безработицы, соотношение кривых доходности гос. облигаций и т.д.

Каким образом нейронная сеть помогает принимать решения? Благодаря тому, что рынок США – старейший рынок, по которому хранится максимум информации в цифровом виде, мы можем получить цены, дивиденды и некоторые макроэкономические показатели уже с 1850 года. И каждое десятилетие данные увеличивались как в размерах, так и в количестве представленных инструментов.
Подавая эти данные нейронной сети, мы можем запрограммировать её на то, чтобы она выдавала вероятность роста для следующего
квартала.

Так, к примеру, при агрессивном росте рынка США, падении рынков иных стран и выхода негативной статистики нейронная сеть анализирует все прошлые события связанные с подобной ситуацией и снижает вероятность роста рынка США в следующем квартале,
так как подобные ситуации чаще не приводили к росту, а если и приводили, то к небольшому. Такая информация позволяет скорректировать портфель уменьшив в нём долю в рисковых активах и нарастить долю в защитных. Такая гибкость позволяет уменьшить просадки в случае падения рынка, но и не отстать существенно от рынка, если всё-таки
произойдёт рост.

Более предметно, с цифрами хочу рассказать об одной такой стратегии, которая доступна всем моим клиентам с суммами от 20.000$

Эта стратегия заключается в следующем. Для каждой фазы рынка. Мы определяем их 4. Агрессивный рост, умеренный рост, умеренное падение, агрессивное падение. И так для каждой фазы рынка подбираем не более 7 ETF которые лучше себя ведут в данной конкретной фазе рынка и при этом имеют широкую диверсификацию, которая охватывает весь рынок.

Например в фазе роста портфель имеет такую структуру: 80% портфеля находится в акциях США, 20% находятся в облигациях США. А вот в фазе падения структура сильно меняется, и уже выглядит все наоборот 20/80 и плюс добавляется золото. Как видите ничего сложного. Грамотно подобранные фонды и точное определение фаз рынка гарантированно приносит успех стратегии.

Таким образом портфель отлично себя ведет и в годы падений индекса S&P500, что можно хорошо видеть на фото внизу

Если вам интересна такое управление - подробности по ссылке